¿Qué es FRTB (revisión fundamental de la cartera de negociación) y cómo afectará la gestión de riesgos en los bancos de inversión?

Respuestas

10/22/2020
Lesh

FRTB es un reglamento emitido por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS), un comité de autoridades de supervisión bancaria establecido en 1974.

Publica el Crisis financiera de 2008, hubo varios reglamentos emitidos por los organismos reguladores para garantizar que tal catástrofe no vuelva a ocurrir. Restringieron varias cosas y la Regla de Volcker durante la administración de Obama, que en mi opinión es un movimiento muy bueno que restringió a los bancos del comercio propietario. Los bancos seguirían siendo bancos y no jugarían con el dinero del cliente.

FRTB es un reglamento que se considera un sucesor de Basilea III que ofrece un conjunto de recomendaciones y reglas para registrar y estimar el riesgo de los bancos.

Bancos - Invulnerable

La quiebra de los bancos significó el fracaso de la economía. Los gobiernos tuvieron que rescatarlos y esto hizo que los bancos tuvieran una carrera libre para correr riesgos. El objetivo era elaborar pautas de capital prudentes, que permitirán a los bancos tener capital suficiente para resistir las condiciones de mercado tan estresadas, y seguir siendo solventes y no requerir un rescate del gobierno.

Sobre FRTB

Permítanme especificar algunos de los muchos aspectos de FRTB (no todos excepto algunos cambios importantes)

  1. Límite de libro de negociación y libro de banca
    1. Los bancos podían decidir cuál era el libro de negociación y cuál era el libro de banca y esto creó incentivos para beneficiarse del arbitraje de esta determinación. FRTB ha recomendado pautas más estrictas para que los bancos cambien de un libro bancario a un libro comercial y viceversa. Esto se llama como el límite revisado y esto podría reducir el arbitraje
  2. Tratamiento de crédito
    1. Exposiciones sufridas Puesta en seguridad requerirá un "Enfoque estandarizado revisado" en lugar del enfoque de modelos internos para calcular el riesgo
    2. Para exposiciones no titulizadas, el comité ha propuesto un cargo por incumplimiento incremental separado para aumentar el capital adecuado
  3. Enfoque de gestión de riesgos
    1. VaR (Value at Risk) es un método eficiente para estimar el riesgo, pero tiene sus propios defectos. No tiene en cuenta el riesgo de cola. Le da una estimación de la pérdida, pero no cuánto. "Déficit esperado"Puntúa Valor en Riesgo modelo debido al hecho de que promedia el riesgo esperado y proporciona una mejor comprensión
  4. Tratamiento de cobertura y diversificación
    1. Por "Enfoque basado en modelos internos", Los efectos de diversificación se reconocerán con algunas restricciones para el"Enfoque estandarizado revisado", El reconocimiento de cobertura y diversificación se incrementará significativamente en relación con el enfoque actual

Estas son algunas de las muchas características de FRTB que podrían erradicar muchos errores que causaron la crisis financiera de 2008

Brand Croon
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