¿Alguien ha aplicado IA para el comercio de acciones con un 90% o más de éxito?

Respuestas

08/09/2020
Youngman Abelardo

Yo tengo …

... entre otros, como Renaissance Technologies y PDT Partners.

Mis credenciales He estado negociando acciones desde 1989. Después de estudiar Ingeniería Informática en la UNAM en México, he trabajado 25 años en instituciones financieras allí, en España y América del Sur. Comencé a comerciar con estrategias automatizadas en 1998. En 2013 abandoné un banco y fundé una Start-Up, GAANNA, donde los últimos dos años obtuvieron un historial significativo probado en dinero real, comerciando en mercados financieros de todo el mundo. Tengo 28 años de experiencia jugando con Algoritmos Genéticos y Aplicaciones de Redes Neuronales; De ahí el acrónimo de mi startup: GAANNA. Me rompí dos veces y perdí mi matrimonio porque este es un camino desafiante y peligroso. Permítanme compartir con franqueza y humildad las lecciones aprendidas durante este magnífico viaje.

Sentir el éxito al alcance de la mano, con casi tres décadas de experiencia, fundé y obtuve fondos de Gvolution LTD, un fondo de cobertura con sede en Londres en 2015, solo para verlo explotar durante el Brexit debido a la falta de adhesión a nuestras propias reglas comerciales; Desde entonces he mantenido la intervención humana a casi CERO.

Lección uno: No permita ningún sesgo humano y, por favor, nunca emplee comerciantes humanos en ningún segmento de su ciclo operativo. Mantenga el enrutamiento de pedidos totalmente automatizado y 100% electrónico. Nuestra IA realiza todas las decisiones comerciales.

Leccion dos: Debe dejar la creación de nuevos y mejores algoritmos comerciales a otro algoritmo, es decir: ningún ser humano puede seguir el ritmo del cambio de los mercados modernos: evolucionando tan rápida y continuamente. Nuestra IA principal es un aprendizaje automático que crea regularmente agentes comerciales sintéticos (TA) utilizando redes neuronales y algoritmos genéticos. Ninguna estrategia, algoritmo o TA mantendrá un buen rendimiento para siempre, Las estrategias comerciales tienden a decaer con el tiempo, algunos más rápido que otros. Algunos tienen una buena racha, caen en desgracia por un período y luego retoman el virtuosismo.

Por estas razones, otra IA se encarga de la evaluación continua de todos nuestros Algoritmos de Trading proporcionando una generosa retroalimentación para el proceso de Machine Learning: tenemos cientos de miles de Agentes de Trading basados ​​en una cantidad masiva de Algoritmos de Trading. Servicios como Quantopian tienen a miles de humanos desarrollando estrategias comerciales por su cuenta: creo que es mejor dejar que "ella" (nuestra IA) cree y aprenda de cada uno de los cientos de miles de AT que crea, actuando en la vida real.

Lección tres: no use CAPM o Markowitz Theory en su base. Simplemente eche un vistazo al rendimiento de los fondos de cobertura tradicionales, y verá que la inversión basada en una correlación óptima y fronteras eficientes funcionó bien en la década de 1970. Ya no. Crea un nuevo animal.

Lección cuatro: No opere durante el día o con altos niveles de apalancamiento. Los algoritmos UHF te comerán vivo, los cambios de régimen rápidos y furiosos en la volatilidad hundirán tu nave.

Lección Cinco: No venda señales, cursos o licencia su tecnología si alcanza un nivel fructífero y maduro de comercio automatizado, perderá el enfoque. Gestionar activos solamente. Luego administre solo sus propios activos.

Lección Seis: Desarrolle un riguroso proceso de back-testing. No use productos listos para usar para probar sus estrategias: creo que no hay forma de producir una estrategia comercial significativa si no entiende cómo hacer una prueba adecuada y reflexiva. No tomes atajos aquí.

Lección Siete: Utilice solo datos de mercado limpios y profesionalmente seleccionados. La prevención del sesgo de supervivencia de los datos es esencial. Gratis es barato y produce resultados baratos.

Finalmente, dos advertencias:

I - El dinero cambia a las personas: poco produce pequeños cambios, grandes cambios grandes, y si tiene defectos de carácter, adicciones y / u obsesiones tristemente para peor. El dinero solo los amplificará. Tengan juntos; o llegar allí, por mucho dinero, te destrozará con tus supuestas lealtades y seres queridos.

II - Como una maldición, una vez que sus resultados empiecen a ser francamente excepcionales y consecuentes escépticos, los detractores y los que odian crecerán como la peste. Abrumado por la frustración, finalmente entendí que, a pesar de lo humanos que son mis clientes, esta era una complejidad fundamental del modelo de negocio que tenía que resolverse. A menos que seas conocido y un reconocido Wall Street Quant Elite, nadie te creerá, sin importar cuán auditado, comprobado o verdadero sea tu historial. Mi consejo: deja que boca a boca sea tu reconocimiento de marca. El dinero fluirá eventualmente, y la paz comenzará a llenar tu mente, ese es el verdadero premio.

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