¿Cuál es su estrategia de negociación de opciones más exitosa?

Respuestas

08/12/2020
Amby

Cóndor de hierro corto.

Las personas que comercian con opciones son conscientes del hecho de que tienen que luchar contra la decadencia del tiempo para obtener ganancias. Las estrategias de opciones que están practicando los profesionales están diseñadas con el objetivo de que el factor tiempo funcione para ellas. 'Short Iron Condor' es una de esas estrategias que puede hacer que la descomposición del tiempo funcione a tu favor.

Un Cóndor de Hierro Corto se ejecuta al vender simultáneamente un diferencial PUT fuera del dinero y un diferencial CALL fuera del dinero por la misma seguridad subyacente y fecha de vencimiento. Ambos diferenciales generalmente tienen el mismo ancho y son aproximadamente los mismos equidistantes del precio actual de las acciones.

El operador espera que el precio de las acciones se mantenga entre estas posiciones en el momento del vencimiento. Es una estrategia de riesgo limitada y funciona mejor cuando espera que el precio se mantenga entre el precio vendido y el precio de ejercicio.

Para ejecutar esta estrategia:

Vender 1 OTM Put (Golpe superior)
Vender 1 Llamada OTM (Golpe Inferior)
Compre 1 OTM Put (Golpe Inferior)
Compre 1 llamada OTM (Golpe superior)

¿Cómo implementar esta estrategia?

Veamos esta estrategia con un ejemplo.

Tomo un ejemplo de Nifty con la fecha de vencimiento del 31 de enero y el precio actual subyacente de 10727.35 como el 04 de enero.

Al observar los datos de interés abierto, supongo firmemente que Nifty permanecerá entre 10500–11000 ya que tiene la mayor cantidad de interés abierto.

Tenemos que vender la pata de caja roja resaltada y para cubrir las opciones vendidas, tenemos que comprar la verde. De esta manera, nuestra posición está cubierta y también se definen el beneficio máximo y la pérdida máxima. No importa cómo reaccione el mercado, su pérdida será limitada.

Entonces, tomaré la siguiente posición:

Compre 10400 Put a INR 59.55

Vender 10500 Poner a INR 80.0

Venda 11000 Llame a INR 78.0

Compre 11100 Call al INR 49.3

Máximo beneficio:

En caso de que el stock permanezca entre 10500–11000, todas las opciones caducarán sin valor y, por lo tanto, mi recompensa será:

Compre 10400 Put a INR 59.55 (-59.55)

Vender 10500 Poner a INR 80.0 (+80.0)

Venda 11000 Llame a INR 78.0 (+78.0)

Compre 11100 Call al INR 49.3 (-49.3)

Beneficio total: 49.15 * 75 (El tamaño del lote de Nifty es 75)

Máxima pérdida:

Supongamos que el mercado cae debido a algunos eventos inciertos y cierra en 10300. Este es nuestro resultado en ese escenario:

Compre 10400 Put a INR 59.55 (+100 - 59.55 (prima que pagamos))

Vender 10500 Poner a INR 80.0 (-200 + 80 (premium tenemos))

Venda 11000 Llame a INR 78.0 (+78.0)

Compre 11100 Call al INR 49.3 (-49.3)

Pérdida total: 50.85 * 75

Otra cosa importante a tener en cuenta es que este es el máximo que podemos perder en este comercio, sin importar cuán lejos o bajo sea el stock.

Entonces, la relación riesgo-recompensa para esta estrategia es 1: 1.

Gráfico de pagos de esta estrategia.

PS Ya he tomado la posición para esta estrategia. Desde que había tomado posición hace 2 días, los precios son un poco diferentes.

Edit: Esta es la probabilidad de obtener ganancias para el puesto el 7 de enero. Lo que significa que hay aproximadamente un 80% de posibilidades de que esta estrategia sea rentable.

Editar (05/30/2020): El costo de tomar posición en Iron Condor se ha reducido significativamente. Costará ahora INR 33k. Si ha prometido algunas acciones en su cuenta demat, debe tener solo aproximadamente 17k en su cuenta. Cualquier comerciante conservador puede ganar fácilmente ~ 10k de un lote, incluso si vende OTM lejano y resulta ser más del 50% en un lote.

Edit: Uno puede hacer algunos ajustes en el comercio y obtener más ganancias de él. Por ejemplo, si el mercado ha subido, cuadre el diferencial PUT y tome un diferencial PUT más alto. Y viceversa para CALL spread en caso de que el mercado baje.

Si alguno de los spreads se ha convertido en ITM, mantenga esa posición hasta el stop loss. Y sigue acercándote a otra extensión. Si el spread alcanzó su stop loss, cuadre el spread y tome posición en algunos puntos lejos del precio.

Favor de enviarme un mensaje si no puede seleccionar el precio de ejercicio correcto.

Johathan
IML es en realidad cómo personalmente me metí en el comercio de divisas. Un amigo me recomendó que me uniera a IML y después de que me dijo lo bueno de la compañía, decidí unirme. Pagué mi tarifa de suscripción y luego comencé a ver sus cursos tutoriales en mi tablero. También me dieron un mentor que tenía varios webners con nosotros como equipo. El enfoque principal de nuestro / mentor fue cómo l...

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