¿Sigue funcionando el sistema de comercio de tortugas?

Respuestas

09/29/2020
Elish Choturam

La estrategia de comercio de tortugas todavía funciona si se implementa de manera correcta. Aquí hay una implementación de Python de la estrategia. Creo que el rendimiento de la estrategia en los datos recientes justificará la afirmación de que todavía funciona.

Paso 1: importe las bibliotecas necesarias

  1. # Para obtener datos de precios de cierre
  2. de pandas_datareader importar datos as pdr
  3. importar fix_yahoo_finance as yf
  4. yf.pdr_override()
  5. # Trazar gráficos
  6. importar matplotlib.pyplot as plt
  7. importar Seaborn
  8. # Manipulación de datos
  9. importar numpy as np
  10. importar Los pandas as pd

Paso 2: defina una función para calcular el rendimiento de la estrategia en una acción

Pasaremos el símbolo de ticker de Apple, Kinder Morgan y Ford Motor a esta función.

  1. def rendimiento_estrategia(tablero de cotizaciones):
  2. # Obtenga los datos para el stock_ticker de Yahoo Finance.
  3. en stock = pdr.get_data_yahoo(tablero de cotizaciones, comienza="2009-01-01", final="2017-10-01")

Calcule la ruptura de 5 días y la media

Los últimos 5 días de valores altos, bajos y medios se calculan y almacenan en el stock de marcos de datos. 5 es el parámetro libre que se debe optimizar en las pruebas de respaldo. La función de balanceo de pandas se utiliza para calcular la ruptura y la media.

  1. # 5 días alto
  2. en stock['alto'] = en stock.Cerrado.cambio(1).laminación(ventana=5).max()
  3. # 5 días bajo
  4. en stock['bajo'] = en stock.Cerrado.cambio(1).laminación(ventana=5).min()
  5. # 5 días promedio
  6. en stock['avg'] = en stock.Cerrado.cambio(1).laminación(ventana=5).significar()

Reglas de ingreso de

Cuando el precio de cierre de la acción es mayor que el máximo de los últimos 5 días, entonces nos quedamos largos en la acción y cuando el precio de cierre de la acción es menor que el mínimo de los últimos 5 días, entonces nos quedamos cortos en la acción.

  1. en stock['long_entry'] = en stock.Cerrado > en stock.alto
  2. en stock['short_entry'] = en stock.Cerrado
Cayser Telfair
Aproximadamente el 99% de los que harían esta pregunta probablemente no merecen una respuesta reflexiva o exhaustiva, ya que sería un esfuerzo inútil de ambas partes. . pero en el caso de que sea tan raro el 1%, y / o ese 1% se topa con esta respuesta más tarde, pensé en opinar. .((esto NO es una recomendación))It podría ser hecho Probablemente no deberia hacer, y es extremadamente improbable, in...

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